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2021年6月2日

【ニュースリリース】DWSがスポンサーを務めるレポートによって、年金基金のポートフォリオにおいてESGの「S(社会)」要因が存在感を増していることが明らかに

※当資料は、DWSグループが2021年5月27日に発表したニュースリリースをドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が翻訳したものです。

• ESGの「S」要因が年金基金の運用者にとってより重要に
• 世界各国の年金基金を対象に行った最新の調査結果をまとめたレポートで、年金基金の「S」要因への取り組み方が明らかに

新型コロナウイルスによる危機を受け、年金基金の投資判断においてESG(環境・社会・企業統治)の中の「S(社会)」要因がますます重要な役割を果たしていることが、DWSがスポンサーを務める最新の調査で明らかになりました。

調査対象となった年金基金のうち約66%は、今後3年間で「S」要因を持つパッシブファンドへのアロケーションを増やす意向であり、また約67%は顧客の社会的課題を実現してきた実績に基づいてパッシブマネジャーを選択するとしています。

本件を担当した英CREATE-Research社は、世界17地域、運用資産合計が2.1兆ユーロにおよぶ142の年金制度を対象に調査を実施しました。また、そのうちの40の年金制度は調査後のインタビューにも応じており、調査結果に定性面での深い知見がもたらされました。最終報告書は「パッシブ投資レポート2021: ESGにおける社会的要因の重要性」として2021年5月27日付で発表されています。

その他の主な調査結果は以下の通りです。
  • 新型コロナウイルスについては、その重大性の高まりを受けて、回答者の約59%が「S」要因への関心を高めた「主な牽引役」として挙げています。
  • 回答者の約4分の1に迫る22%が、2020年3月の相場急落時には「S」要因を持つパッシブファンドが広範な市場を対象とするベンチマークをアウトパフォームしたと回答しました。
  • 3分の1以上(36%)の回答者が、モデル化が困難なファット・テール・リスクを「S」要因に投資することで管理しようとしています。

DWSがこの調査のスポンサーを務めるのは今年で4年目となります。この調査では、年金基金によるパッシブ投資の拡大についても幅広く調査しています。なお、過去のレポートでは、スチュワードシップと環境問題に焦点を当ててきました。

「この重要な調査は、年金基金がパッシブ投資を継続的に受け入れていることを示すだけでなく、ESGの存在感が増していること、そして中でも 『S』要因が重要であることを示しています。」と、DWSのパッシブ・セールス部門グローバルヘッドであるサイモン・クラインは述べています。

CREATE-Research社の最高経営責任者であるアミン・ラジャン教授は次のようにコメントしています。「2021年の調査では、新型コロナウイルスが長い間隠されていた市場経済の失敗を明らかにしただけでなく、ESGの 『S』要因への注目度の高まりが、これらの失敗に対処するためにどのように役割を果たすことができるかを示しています。」



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