デリバティブ取引等のリスク管理方法

当社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、「デリバティブ取引等」(※)に係る投資を管理する方法として、以下の方式により、適正に管理・運営いたします。

<VaR方式>

金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。

(※)「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19 年府令第52 号)」第130 条第1項第8 号及び一般社団法人投資信託協会規則「投資信託等の運用に関する規則」第17 条に定めるデリバティブ取引等をいいます。

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