DWS Invest ESG Qi LowVol World FC EB
ISIN: LU1236797764 | Valor: 29120307
Strategie
Anlagestil
Blend
Anlagepolitik
Der Fonds bietet eine konservative Aktienanlage. Um die Risiken gegenüber einer herkömmlichen Aktienanlage zu reduzieren, bildet das Fondsmanagement ein Portfolio, das eine niedrigere Schwankungsintensität erwarten lässt (keine Garantie). Berücksichtigt werden dabei die nach Einschätzung des Fondsmanagements attraktivsten globalen Aktien. Die Auswahl basiert auf einer nach quantitativen Kriterien ermittelten Ertragsprognose für jedes Unternehmen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert.
Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Morningstar Style-Box™
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Steckbrief
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Ann-Kathrin Behringer |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 162.32 EUR |
| Laufende Kosten (Stand: 31.12.2022) | 0.470% |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2023) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 31.01.2023) |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung (am 31.03.2023)
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0.69% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0.61% | - |
| 6 Monate | 0.82% | - |
| Laufendes Jahr | 0.61% | - |
| 1 Jahr | -3.62% | -3.62% |
| 2 Years | 10.3% | 5.02% |
| 3 Jahre | 31.82% | 9.65% |
| 5 Jahre | 48.88% | 8.28% |
| Seit Auflegung | 61% | 6.4% |
Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 31.03.2023)[1]
| Zeitraum | Brutto |
|---|---|
| 31.03.2022 - 31.03.2023 | -3.62% |
| 31.03.2021 - 31.03.2022 | 14.43% |
| 31.03.2020 - 31.03.2021 | 19.51% |
| 31.03.2019 - 31.03.2020 | -1.05% |
| 31.03.2018 - 31.03.2019 | 14.14% |
| 31.03.2017 - 31.03.2018 | -4.3% |
| 31.03.2016 - 31.03.2017 | 11.08% |
| 31.07.2015 - 31.03.2016 | 1.73% |
| SalesFee | 0% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 28.02.2023)[1]
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 2.30 |
|---|---|
| Motorola Solutions Inc (Informationstechnologie) | 1.90 |
| Consolidated Edison Inc (Versorger) | 1.90 |
| Verizon Communications Inc (Kommunikationsservice) | 1.90 |
| Hershey Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 1.80 |
| McDonald's Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 1.70 |
| Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 1.70 |
| Gilead Sciences Inc (Gesundheitswesen) | 1.70 |
| PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) | 1.60 |
| Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) | 1.60 |
Ann-Kathrin Behringer
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Der anfängliche Optimismus zu Jahresbeginn wurde im Februar durch die nach wie vor hohen Inflationsraten und Zinsen gedämpft, und der MSCI World Index (EUR) schloss leicht negativ. Trotz der pessimistischen Marktstimmung schloss der Global Minimum Volatility Faktor 1,27% schwächer als der breite Markt. Der defensiv ausgerichtete Fonds konnte sich dieser Entwicklung nicht entziehen und verlor gegenüber dem MSCI World Anlageuniversum, konnte aber 52 Basispunkte besser abschließen als die MSCI World Minimum Volatility Benchmark. Der Fonds profitierte durch die Ausrichtung zu Momentum- und Qualitätsfaktoren, welche sich im Februar im Aufwind befanden. Die ESG-Komponente der Strategie trug ebenfalls positiv zum Gesamtergebnis bei. Der Fonds erzielte die größten positiven Effekte durch die erfolgreiche Selektion im Basiskonsum- und Kommunikationssektor, während sich die Titelselektion im IT-Sektor als schwierig erwies. Weitere Selektionsverluste entstanden aus dem strategiebedingten Übergewicht in einigen Gold-Titeln. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.
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Positive Inflationsdaten und weiter sinkende Preise für Erdgas führten im Januar zu höherer Risikofreude der Anleger und damit zu deutlich steigenden Kursen an den Aktienmärkten. Der globale Minimum Volatility Faktor entwickelte sich daher erwartungsgemäß und schloss 4% schwächer als der breite Markt ab. Auch der defensiv aufgestellte Fonds verlor deshalb im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt, konnte jedoch 11 Bps besser als der Minimum Volatility Index abschließen. Minimum Volatility und Momentum zeigten im Januar die schlechteste Faktorperformance, wohingegen der Growth Faktor nach langem Abwärtstrend wieder Verluste reduzieren konnte. Der Fonds verlor daher wegen eines hohem Momentum Exposures, konnte aber durch ein positives Exposure zu Quality profitieren. Während einer Rallye im IT-Sektor zur Monatsmitte erlitt der Fonds Selektionsverluste im IT-Sektor. Weitere Selektionsverluste entstanden aus dem strategiebedingten Übergewicht in einigen Gold-Titeln. Andererseits gewann die Strategie durch die Selektion im nicht-Basiskonsum Sektor. MSCI Welt auf. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.
WeiterlesenWeitere Zinserhöhungen sorgten im Dezember erneut für eine negative Stimmung am Markt. Der globale Minimum Volatility Faktor entwickelte sich daher im Dezember erwartungsgemäß und schloss 2,7% stärker als der breite Markt ab. Auch der defensiv aufgestellte Fonds zeigte im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt eine relative Stärke. Nach einem kurzen Verlust zur Monatsmitte gewannen Momentum, Minimum Volatility und Bewertung nach Bekanntgabe der Zinserhöhung der EZB und der FED. Im Gegenzug war der Wachstumsfaktor im Abwärtstrend. Der Fonds verlor während dieser Faktorrotation durch höheres Momentum Exposure, konnte aber durch geringeres Exposure zu Wachstum profitieren. Die strategiebedingte Untergewichtung zyklischer Sektoren führte größtenteils zu Allokationsverlusten. Andererseits gewann die Strategie durch die Selektion im Kommunikationssektor und eine starke Position in einem Goldförderunternehmen. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.
WeiterlesenGeringere Inflationssorgen nach der November Veröffentlichung des CPI sorgten für eine positive Stimmung am Markt. Der globale Minimum Volatility Faktor entwickelte sich daher im November erwartungsgemäß und schloss 0,6% schwächer als der breite Markt ab. Auch der defensiv aufgestellte Fonds zeigte im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt eine relative Schwäche, konnte jedoch besser als der MSCI Welt Minimum Volatility abschneiden. Nach einem Aufwärtstrend zum Monatsbeginn stürzten Momentum, MinVol und Value nach Bekanntgabe der CPI Daten kurzzeitig ab. Im Gegenzug konnten Growth und Quality ihren Abwärtstrend nach oben drehen. Im restlichen Verlauf des Monats relativierten sich diese Faktorbewegungen und die Gewinne/Verluste der meisten Faktorindizes waren eher gering. Der Fonds verlor während dieser Faktorrotation durch höheres Momentum Exposure, konnte aber durch höheres Exposure zu Quality profitieren. Die strategiebedingte Untergewichtung im Energiesektor und das Übergewicht in Goldtiteln führte zu Allokationsgewinnen. Andererseits verlor die Strategie durch die Selektion im Basiskonsumsektor. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.
WeiterlesenDeutlich gefallene Energiepreise und geringere Inflationssorgen führten im Oktober zu Entspannung am Markt. Somit konnte der MSCI Welt die Verluste der letzten Monate etwas aufholen. Der globale Minimum Volatility Faktor entwickelte sich daher im Oktober erwartungsgemäß und schloss 1.4% schwächer als der breite Markt ab. Auch der defensiv aufgestellte Fonds zeigte im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt eine relative Schwäche, konnte jedoch besser als der MSCI Welt Minimum Volatility abschneiden. Auch Momentum und Bewertung konnten im Oktober wieder gewinnen. Wachstum musste hingegen erneute Verluste einfahren. Der Fonds konnte von der Untergewichtung im Wachstumsfaktor und höherem Exposure zu Momentum profitieren. Die Untergewichtung im Energiesektor führte zu Allokationsverlusten. Andererseits konnten strategietypische Positionierungen in einem nachhaltigem Wasserversorger-Titel und die Selektion im IT-Sektor, in welchem im Oktober einige Titel größere Verluste erfuhren, zum Ergebnis beitragen. Der Fonds wies per Ultimo eine um 69% geringere Kohlenstoffintensität (Scope1+2) als der MSCI Welt auf. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.
WeiterlesenDer MSCI Welt verlor nach einem guten Monatsstart in der zweiten Septemberhälfte deutlich. Diverse Notenbanken, darunter die Bank of England, die EZB und die US-Notenbank Fed erhöhten die Leitzinsen deutlich und deuteten weitere Erhöhungen in den folgenden Monaten an, was die Stimmung am Markt belastete. In diesem Umfeld entwickelte sich erwartungsgemäß der globale Minimum Volatility Faktor im September 2,5 Prozent besser als der breite Markt. Der defensiv aufgestellte Fonds zeigte im September nicht nur im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt, sondern auch zum MSCI Welt Minimum Volatility Index eine relative Stärke. Auch Momentum konnte nach anfänglichem Abwärtstrend zur zweiten Monatshälfte wieder gewinnen und der Bewertungsfaktor zeigte erneut gute Wertentwicklung. Die Übergewichtung im Sektor Gesundheitswesen führte zu einem positiven Allokationsbeitrag, während im IT-Sektor sowie im Kommunikationssektor positive Selektionsbeiträge erzielt wurden. Auch das Momentum Exposure des Fonds wirkte im September unterstützend. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.
WeiterlesenAllgemeines
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 31.07.2015 |
| Fondsvermögen | 162.32 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0.55 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
| Sparplan | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 103.74% |
Steuer- und Ertragsdaten
| Zwischengewinn[4] | EUR |
|---|---|
|
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (Stand: 31.12.2017) |
6.23 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2021 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Details & Historie
| Datum | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | N/A | 114.79 | |
| Betrag | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.84 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5] |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5] |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Kennzahlen (3 Jahre) [6]
| Volatiltät | 11.77% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -7.33% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6.20% |
| Sharpe-Ratio | 0.53 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2.
Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
Für Luxemburger Publikumsfonds werden die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio) anhand der folgenden Methode berechnet:
Umschlagshäufigkeit = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100
Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Bezugszeitraum getätigt wurden in Fondswährung; Summe 2 = Summe aller Anteilsscheingeschäfte (Ausgaben und Rücknahmen) im Bezugszeitraum in Fondswährung; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds. Die Portfolio Turnover Ratio kann negativ sein, wenn die Summe aller Anteilsscheingeschäfte die Summe aller Wertpapiergeschäfte des Bezugszeitraums übersteigt.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0.00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0.00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Zielmarkt[4]
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) [1] | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Nachhaltigkeitspräferenzen | Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 |
| Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] | 0% |
| Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] | 15% |
| Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Ja |
Kosten und Gebühren
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0.539% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0.470% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0.069% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] | 0.000% p.a. |
Stand: 15.03.2023
1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier
2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
4. Für diesen Fond ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren